PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPC с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^GSPC и ^IBEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ^GSPC с ^IBEX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или ^IBEX.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPC:

0.66

^IBEX:

1.46

Коэф-т Сортино

^GSPC:

0.94

^IBEX:

1.85

Коэф-т Омега

^GSPC:

1.14

^IBEX:

1.27

Коэф-т Кальмара

^GSPC:

0.60

^IBEX:

0.68

Коэф-т Мартина

^GSPC:

2.28

^IBEX:

7.55

Индекс Язвы

^GSPC:

5.01%

^IBEX:

3.13%

Дневная вол-ть

^GSPC:

19.77%

^IBEX:

16.65%

Макс. просадка

^GSPC:

-56.78%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^GSPC:

-3.78%

^IBEX:

-11.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 22.05%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 10.85% против 2.30% соответственно.

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

^IBEX

С начала года

22.05%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

21.57%

1 год

24.82%

3 года

16.93%

5 лет

14.80%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500

IBEX 35 Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPC и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ^IBEX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ^IBEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ^IBEX

S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...